|
Por exemplo, suponha que um determinado ativo financeiro tenha apresentado uma média diária de retornos de 0,3% com uma desvio 🍊 padrão de 1,5% ao longo de um período de um mês. A partir desses dados, é possível calcular o valor 🍊 de beta desse ativo para um período de uma semana utilizando a fórmula: β = Cov(Ra, Rm) / Var(Rm) em que 🍊 Ra representa os retornos do ativo em questão, Rm representa os retornos do mercado como um todo, Cov representa a 🍊 covariância entre os retornos do ativo e do mercado, e Var representa a variância dos retornos do mercado. Supondo que a 🍊 variância dos retornos do mercado para o período em questão seja de 2,25% e a covariância entre os retornos do 🍊 ativo e do mercado seja de 0,45%, é possível calcular o valor de beta do ativo como: β = 0,45 / 🍊 2,25 = 0,2 |
|||||
Chip Romig, MMR 423 |
||||||
sitemap endereço:Travessa Miralva Sarafim,11- Fazenda Coutos, Salvador BA Brasil Contate-nos:+55 31 932187079Uncle
Dudes Web Shop
|