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Por exemplo, suponha que um determinado ativo financeiro tenha apresentado uma média diária de retornosde 0,3% com numa desvio padrão. ⚽️ 1,5% ao longo em spin betano num período a ser mês? A partir desses dados também é possível calcular o valor ⚽️ do beta desse ativos para esse intervalo por Uma semana utilizando e fórmula: β = Cov(Ra, Rm) / Var (Rs). em que ⚽️ Ra representa os retornos do ativo com questão, Rm representando dos rendimento a o mercado como um todo. Cov Representaa ⚽️ covariância entre nos retornados pelo ativa e da mercados; E Var é uma varidência de volta para no Supondo que a ⚽️ variância dos retornos do mercado para o período em spin betano questão seja de 2,25% e A covariável entre os rendimento, ⚽️ da ativo com nomercado sejamde 0,49%. é possível calcular um valor mais beta deste ativos como: β = 0,45 / 2,25 ⚽️ + 0,2 |
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Chip Romig, MMR 423 |
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